3. 假設有一債券的存續期間為 10，當時的殖利率（YTM）為 5%，請問當其 YTM 變動 1bp 時，該 債券價格變動的百分比為何？
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%

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統計： A(31), B(23), C(3), D(119), E(0) #2117160

詳解 (共 1 筆)

#4427021

Dmac(存續期間)=10

Dmod(修正存續期間)=Dmac/(1+YTM)=10/(1+5%)=9.5238

1bp=0.01%

債券價格變動比率= -Dmod x 殖利率變動量

=9.5238 x 0.01%

=0.10%

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