30. 依據 CAPM，比較 A 與 B 兩投資組合，A 之平均報酬率較 B 高，然而 A 之報酬率標準差卻較 B 為低，此 種現象如何解釋？
(A)A 組合之市場風險較 B 小
(B)A 組合之市場風險較 B 大
(C)A 組合之非系統風險較 B 大
(D)投資學理論無法解釋該現象

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統計： A(0), B(0), C(1), D(0), E(0) #2548484