32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算哪種風險部位的限額門檻？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差

答案：登入後查看
統計： A(432), B(1492), C(71), D(274), E(0) #3188452

詳解 (共 3 筆)

#5999784
計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失...
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#6809637
VaR = 損失波動幅度 (σ) ...
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(A) 信用風險值 → 用 PD、EA...
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