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風險管理制度與實務
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112年 - 台灣金融研訓院第17屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#118486
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試題詳解
試卷:
112年 - 台灣金融研訓院第17屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#118486 |
科目:
風險管理制度與實務
試卷資訊
試卷名稱:
112年 - 台灣金融研訓院第17屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#118486
年份:
112年
科目:
風險管理制度與實務
32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算哪種風險部位的限額門檻?
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差
正確答案:
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詳解 (共 3 筆)
Juan Juan
B1 · 2024/01/02
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計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失...
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kk
B2 · 2025/09/29
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kk
B3 · 2025/10/02
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(A) 信用風險值 → 用 PD、EA...
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