阿摩線上測驗
33.王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元，年報酬的標準差為 20%，假設一年有 250 個交易日，報酬率彼此獨立，且波動同質的常態分配，在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何
者？【標準常態值：N(0.95)=1.65，N(0.975)=1.96】
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元
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統計： A(1750), B(616), C(486), D(297), E(0) #2914288
統計： A(1750), B(616), C(486), D(297), E(0) #2914288
詳解 (共 2 筆)
要過了
#6166612
500*1.65*20%/sqrt(250)
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