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投資型保險商品概要
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無年度 - 投資型保險商品概要-第九章#73254
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48 依CAPM,下列敘述何者正確?
(A)若股票有正的α,表示其價值被高估
(B)若股票有正的α, 表示其價值被低估
(C)若股票有負的α,則該股票值得購買
(D)若股票的α為零,則該股票值
答案:
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統計:
A(171), B(693), C(73), D(55), E(0) #1911829
詳解 (共 2 筆)
YING
B1 · 2019/06/30
#3449524
Alpha (α) 值為此檔組合實際報酬...
(共 87 字,隱藏中)
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yan*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
B2 · 2021/07/24
#4939855
低估a股票
8
2
相關試題
27 關於資本資產定價模式,只有一種因素會使預期報酬率不同,此為:(A)總風險(B)系統風險 (C)市場投資組合(D)無風險利率。
#1911808
28 根據資本資產定價模型(CAPM),如果A公司的貝他係數為1.3,市場風險溢酬為5%,無風險利率為3%。若無風險利率下降為2%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法判斷
#1911809
29 根據資本資產定價模型(CAPM),如果C公司的貝他係數為0.98,市場風險溢酬為5%,無風險利率為3.2%。若無風險利率上升為4%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法判斷。
#1911810
30 根據資本資產定價模型(CAPM),如果B公司的貝他值為1.3,無風險利率為3%,其期望報酬率為9.5%。若無風險利率上升為5%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)上升1% (B)上升2% (C)下降2% (D)無法判斷
#1911811
31 如果投資人的風險趨避程度變大,因此將使證券市場線(SML):(A)平行移動 (B)斜率改變 (C) 線上點的移動 (D)無法判斷。
#1911812
32 在均衡狀態下,相同市場風險的聲寶與歌林兩證券,是否會因兩公司的獲利力的不同,而有不同的預期報酬?(A)不論獲力能力如何,聲寶與歌林兩證券皆有相同的預期報酬(B)不管市場風險的異同,只要聲寶公司有較高的獲利力,聲寶公司就會有較高的預期報酬(C)無法判定(D)以上皆非
#1911813
33 某投資者計劃投資期間為一年,則對該投資者來說,下列哪一種為無風險證券?(A)一年到期之公司債 (B)一年到期之國庫券 (C)銀行6個月定存單 (D)30天到期之國庫券。 .
#1911814
34 根據資本資產定價理論(CAPM),若短期政府公債利率為3%,市場投資組合之風險溢價為4%,貝他係數(β)為1.5,則證券的期望報酬為多少?(A)6%(B)4.5%(C)9%(D)7%
#1911815
35 假設證券A的期望報酬率等於20%,無風險利率等於5%,證券A的貝他係數等於1.2,請問根據資本資產定價模型(CAPM),市場投資組合的期望報酬率等於: (A)6%(B)16.67%(C)17.5%(D)24%
#1911816
36 假設華碩的β為1.2,在無風險利率為4%、市場預期報酬為10%的條件下,依CAPM,其預期報酬應為多少?(A)10.5%(B)11.2%(C)12.3%(D)13.5%
#1911817
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