試題詳解

試卷：108年 - 第 8屆風險管理基本能力測驗-風險管理制度與實務#75782 | 科目：風險管理制度與實務

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第 8屆風險管理基本能力測驗-風險管理制度與實務#75782

年份：108年

科目：風險管理制度與實務

48.假設容忍水準為 1%，殖利率的標準差為 0.6%，敏感性係數β為 0.5，則下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－2.325×0.5×0.005
(B) VaR=0－2.325×0.6×0.005
(C) VaR=0－2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0－2.325×0.5×0.006

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