5.有關衡量投資部位受金融市場變化的影響程度，下列敘述何者錯誤？
(A)利率敏感部位愈高，利率變動對淨值影響愈大
(B)外幣資產占總資產愈多，匯率敏感度愈高
(C)利率到期結構是用來衡量機動利率下市場利率變化與後續資金流量對存款收益率的實際影響
(D)台幣對美元升值，日圓對美元貶值，日幣持有者會有匯率損失

答案：登入後查看
統計： A(61), B(26), C(972), D(242), E(0) #3085334

詳解 (共 2 筆)

#5993470
利率到期結構是用來衡量固定利率下市場利率...
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#6363172

(C) 利率到期結構是用來衡量機動利率下市場利率變化與後續資金流量對存款收益率的實際影響

⚠️ 錯誤！→ 答案就是 C

? 解析：
「利率到期結構（Yield Curve）」是指不同期限的債券利率關係，反映市場對未來利率的預期，通常用於評估債券或其他固定收益工具的定價與利率風險。

但它不是用來衡量「機動利率下的存款收益率變化」與「實際資金流量」的工具，那比較偏向資產負債管理（ALM）工具或利率敏感性分析。

所以這選項是錯誤的！

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7855516
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