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試題詳解

試卷：107年 - 第4屆試題 風險管理制度與實務#69394 | 科目：風險管理制度與實務

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 第4屆試題 風險管理制度與實務#69394

年份：107年

科目：風險管理制度與實務

50.假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率標準差為 0.5%，β為敏感性係數為 0.5，下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－2.325×1×0.005
(B) VaR=0－2.325×1×0.01
(C) VaR=0－2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0－2.325×0.5×0.005
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