57.依據銀行流動性覆蓋比率實施標準，自民國 108 年 1 月 1 日起，流動性覆蓋比率之最低標準為下列何者？ (A)70% (B) 80% (C) 90% (D) 100%

57.依據銀行流動性覆蓋比率實施標準，自民國 108 年 1 月 1 日起，流動性覆蓋比率之最低標準為下列何者？
(A)70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%

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統計： A(56), B(53), C(15), D(812), E(0) #2277129

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BALAYO

2025/08/04

私人筆記#7372425

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流動性覆蓋比率（Liquidity Co...

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48.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率標準差為 0.5%，β為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？ (A) VaR=0－1.96×1×0.005 (B) VaR=0－1.96×1×0.025 (C) VaR=0－1.645×1×0.005 (D) VaR=0－2.325×1×0.005

57.依據銀行流動性覆蓋比率實施標準，自民國 108 年 1 月 1 日起，流動性覆蓋比率之最低標準為下列何者？
(A)70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%

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