7.風險管理與資產負債管理應建立在下列哪些構面上，以求得風險與報酬之最適配置？ A.社會責任 B.業 務 C.金融業務或商品 D.資金部位
(A)僅 A、D
(B)僅 C、D
(C)僅 B、C、D
(D)僅 A、B、C

答案：登入後查看
統計： A(13), B(94), C(335), D(47), E(0) #3675240

詳解 (共 1 筆)

#7259570
風險管理與資產負債管理要達到風險與報酬最適配置，必須建立在 B. 業務 (Business/Operations)、C. 金融業務或商品 (Financial Business/Products)，以及 D. 資金部位 (Funding/Capital) 這三大構面，並整合考量銀行的整體策略目標，而 A. 社會責任雖重要，但非風險與報酬配置的直接技術基礎構面，而是企業經營的價值觀與長期目標.
  • B. 業務 (Business/Operations)：包含銀行日常營運、業務流程、產品設計及風險偏好設定等，是進行風險衡量與管理的核心.
  • C. 金融業務或商品 (Financial Business/Products)：涵蓋信用、市場、操作等各類金融商品與服務的風險特性，是配置的標的物.
  • D. 資金部位 (Funding/Capital)：涉及資金來源、成本與效益，以及資本適足率的考量，直接影響整體風險承載能力.
因此，要有效管理風險與報酬，需從業務結構、產品特性到資金配置全方位考量，才能達成最佳配置.
6
0