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財務管理與投資學
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108年 - 108 公務升官等考試_薦任_金融保險：財務管理與投資學#80452
> 申論題
題組內容
三、下列為債券修正存續期間（modified duration）與一般凸率（bond convexity）相關問題：
⑴請說明修正存續期間與一般凸率之定義。（10 分）
相關申論題
⑴請問以 1.13%利率投標之交易商應該按照何種利率水準計算購買價 格？（10 分）
#327712
⑵該期別公債發行的票面利率是多少？（10 分）
#327713
⑴請根據資本資產定價模型（CAPM），分別計算預期報酬率。（10 分）
#327714
⑵上述兩家公司的 α 值分別是多少？那一支股票較值得買進？（10 分）
#327715
⑵試計算某二年期債券，票面利率 2%，每年付息一次，殖利率 2%的修 正存續期間，並列舉那些因素會影響修正存續期間大小？（10 分）
#327717
⑶估計債券利率風險時，於什麼情況下須將一般凸率納入考量？（10 分）
#327718
⑴請描述 Fama-French（FF）三因子模型是由那三個因子組成？（10 分）
#327719
⑵請說明 Fama 與 French 基於什麼理由將此三個因子納入考量？（10 分）
#327720
⑶若其他條件不變，利用多重迴歸分析之後，發現某一檔基金的α 值（即 截距係數）為正值，但統計意義不顯著，請解釋其在投資實務上的含 義。（10 分）
#327721
(2)與CSR有關之ESG基金，已經逐漸成為全球投資的重點趨勢，請就E、S、G解釋其所代表之涵義，並分別列舉其涵蓋之範疇。(15分)
#562254
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