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102年 - 102年營運職投資管理投資學考古題#29306
> 申論題
題組內容
題目一: 已知未來的景氣有三種可能狀況,並估計其發生機率。假設市場無風險利率為 4%,市 場風險溢酬為 2.5%,請回答下列問題:
(二)下列三檔股票中,何者的總風險最高?【10 分】
相關申論題
(一)下列三檔股票中,何者的系統風險最高(由 ß 係數衡量)?【15 分】
#60915
(一)各基金的夏普指數(Sharpe Index)為何?根據夏普指數您會挑選哪一檔基金? 【13 分】
#60917
(二)各基金的崔納指數(Treynor Index)為何?根據崔納指數您會挑選哪一檔基金? 【12 分】
#60918
(一)請說明固定收益價格為折價、溢價及平價之情形。【6 分】
#60919
(二)若一固定收益為 5 年期零息債券,面值 1 萬元,發行時隱含報酬率為 5%,請問 其發行價格為何?【6 分】
#60920
(三)承第(二)小題,若該零息債券目前離到期日僅剩 3 年,市場殖利率為 6%,請 問其存續期間為何?【7 分】
#60921
(四)在進行固定收益敏感度分析時,除考慮存續期間外,往往會考慮其凸性(convexity), 請簡述何謂固定收益凸性?【6 分】
#60922
(一)請簡述影響選擇權價格之個別因素,及其分別對於買權及賣權之影響方向。【8 分】
#60923
(二)請針對買權,說明其現貨價格之損益平衡點如何計算?【4 分】
#60924
(三)請針對賣權,分別說明價平、價內與價外之情形為何?【4 分】
#60925
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