試題詳解

11.若股票 ABC 的報酬率標準差為 30%，beta 值為 0.8，另外股票 XYZ 的報酬率標準差為 40%，beta 值 為 1.4，ABC 和 XYZ 的報酬率相關係數為 0.7。考慮一投資組合，其中 ABC 和 XYZ 的權重各佔 60%和40%。計算此投資組合的報酬率變異數為多少?
(A)0.058
(B)0.07816
(C)0.09832
(D)0.04226