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試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員衍生性商品之風險管理#76479

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

12. 若目前價值63萬的某一投資組合與S&P500指數同方向且同幅度變動。目前S&P500指數為2,100。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 60 萬？
(A)賣出履約價為 2,000 的買權
(B)賣出履約價為 1,800 的買權
(C)買入履約價為 2,000 的賣權
(D)買入履約價為 1,800 的賣權

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詳解 (共 1 筆)

twtw60120

B1 · 2020/09/03

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未解鎖

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