試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

13. 關於波動度與選擇權價格的關係，下列敘述何者正確？
(A)當波動度上升 1％時，價平買權價值上升的幅度小於價外的買權
(B)當波動度上升 1％時，價平賣權價值上升的幅度小於價外的賣權
(C)當波動度上升 1％時，價平買權價值上升的幅度小於價內的買權
(D)以上皆非

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