試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

14. 在其他條件不變下，當選擇權接近到期日時，何種買權的價值下降的速度最快？
(A)價內買權
(B)價平買權
(C)價外買權
(D)深價外買權

正確答案：登入後查看

Andrew

2021/07/26

私人筆記#3400480

未解鎖

由於價平選擇權Gamma、Vega最大，...

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