試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

16. 下列關於歐式股票選擇權的 gamma 敘述何者錯誤？
(A)不論價內價外，買權的 gamma 永遠為正
(B)不論價內價外，賣權的 gamma 永遠為正
(C)其他條件一樣時，買權和賣權的 gamma 一樣
(D)gamma 在價平的時候最小

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