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試題詳解

試卷：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#99836 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#99836

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

16. 假設標的股票不發現金股利，則關於歐式選擇權的敘述，下列何者正確？
(A)歐式買權的時間價值可能為負
(B)歐式賣權的時間價值可能為負
(C)歐式買權的內含價值可能為負
(D)歐式賣權的內含價值可能為負
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詳解 (共 2 筆)

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