16. 某種預測風險(波動度)的模型是假設變異數比率(Variance Rate)是會去向其平均來趨近的 (Mean Reverting)，這種模型是所謂的：
(A)ARIMA
(B)OLS
(C)GARCH
(D)Logistic

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統計： A(2), B(1), C(11), D(0), E(0) #2116028

kakon

B1 · 2022/08/14

#5589146

ARIMA差分整合移動平均自我迴歸模型
OLS 普通最小平方法（ordinary least squares)

GARCH為分析時間序誤差項目的模型
Logistic regression 模型回歸