阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#99836 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#99836

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

17. 假設標的股票不發現金股利，則關於美式選擇權的敘述，下列何者正確？
(A)美式買權的時間價值可能為負
(B)美式賣權的時間價值可能為負
(C)美式選擇權的內含價值可能為負
(D)以上皆非
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#5775984
未解鎖
選擇權價值  = 時間價值 + 內涵價值...
(共 99 字，隱藏中）
前往觀看
3
0