17. 有關 VIX 的描述，何者錯誤？
(A)也被稱為恐慌指數
(B)是一種 Implied Volatility
(C)由選擇權的市場資料來加以計算
(D)是歷史價格的標準差

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統計： A(0), B(3), C(3), D(7), E(0) #2116029

詳解 (共 1 筆)

#5589150
VIX指數以標準普爾500指數的選擇權（或稱期權）價格為基礎，計算方法是將指數未來30天的認售選擇權（PUT OPTION，賣權）1和認購選擇權（CALL OPTION，買權）2的加權價格結合起來計算。

未來價格
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