試題詳解

17. 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間(Duration)為 7.6 年。若該債券基金經理人擔心債 券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 95.0000，期貨標的債券 的面額為$100,000，該期貨目前最便宜交割債券的存續期間為 9.2 年，試問該債券基金經理人 應放空多少單位的債券期貨？
(A) 66
(B) 73
(C) 80
(D) 87