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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

17. Expected Shortfall 與 VaR 比較，通常何者絕對值會更大?
(A)Expected Shortfall
(B)VaR
(C)不一定
(D)通常差不多
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詳解 (共 1 筆)

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