阿摩線上測驗
19. 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立，gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇
權，第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.6、0.5、2.0，第二個選擇權的 delta、gamma、
vega 分別是 0.5、0.8、1.2。試問該投資組合要分別加入多少此二選擇權的部位，使得新的總部位
為 gamma 中立且 vega 中立?
(A)20；300
(B)600；400
(C)300；200
(D)40；600
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統計： A(0), B(0), C(2), D(1), E(0) #2548723
統計： A(0), B(0), C(2), D(1), E(0) #2548723
