19. 某一買權(Call Options)到期時的收益為 Max( MR - K, 0 ),其中 MR = Max(Ri) , i=1,2,3, 表示第
i 檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條件不變下,相關係數與買權價格的關係,下列
敘述何者正確?
(A)相關係數越高,買權的價格越高
(B)相關係數越低,買權的價格越高
(C)相關係數為 0 時,買權的價格最高
(D)買權價格與相關係數無關
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統計: A(6), B(5), C(0), D(1), E(0) #2739539
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