阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373 | 科目：風險管理制度與實務

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373

年份：110年

科目：風險管理制度與實務

21.有關信用違約交換（Credit Default Swap；簡稱 CDS）的特性與應用，下列敘述何者不符合？
(A)該指標可檢視交易對手國於國際金融市場的信用狀況
(B)CDS 加碼 101 基點，等於 1.01%
(C)單一事件造成某國 CDS 價格低於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額
(D)單一事件造成某國 CDS 價格高於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#5372166
未解鎖
(c)違約風險低於標準，當然不會凍結
(共 20 字，隱藏中）
前往觀看
13
0