22. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合,其組成分別為:
(1)買入 100,000 單位執行價為 $55 到期日 3 個月的買權,其 Delta = 0.533
(2)賣出 200,000 單位執行價為 $56 到期日 5 個月的買權,其 Delta = 0.468
(3)賣出 50,000 單位執行價為 $56 到期日 2 個月的賣權,其 Delta = -0.508
試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何?
(A)-14,900
(B)13,900
(C)-12,900
(D)15,900
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統計: A(12), B(0), C(3), D(0), E(0) #1796835
統計: A(12), B(0), C(3), D(0), E(0) #1796835