23.假設資產報酬為常態分配、單日 VaR 為常數、無序列相關。若單日 95%VaR 為 200，則 30 天 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1095
(B)282.8
(C)2043
(D)1549

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統計： A(0), B(1), C(1), D(3), E(0) #2548727

詳解 (共 1 筆)

#4891557
2.326*(200/1.645)*√3...
(共 28 字，隱藏中）
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