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風險管理制度與實務
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115年 - 台灣金融研訓院第 22 屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#138722
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23.票券金融公司之資本適足率須達到多少以上,才可辦理外幣債券及股權商品的投資?
(A)8%
(B)9%
(C)10%
(D)12%
答案:
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統計:
A(14), B(0), C(30), D(3), E(0) #3862519
詳解 (共 1 筆)
堅定勇敢的正義女戰士
B1 · 2026/04/19
#7345028
票券金融公司之資本適足率門檻 1.基本...
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32.有關信用風險各項指標的計算,下列何項計算公式錯誤? (A)表外非衍生性業務的信用相當額=交易金額x信用轉換係數 (B)表外衍生性業務的信用相當額=當期暴險額+潛在暴險額 (C)資本適足率=第一類合格資本/風險性資產 (D)損失準備覆蓋率=損失準備/不良授信資產
#3862528
33.全行的「市場風險」,依據巴賽爾委員會與金管會規範,係指資產負債表的表內及表外部位,因市場價格變動,而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動,下列敘述何者錯誤? (A)市場利率 (B)市場匯率 (C)股票價格 (D)金融負債短部位
#3862529
34.銀行藉由金融商品的「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算哪種風險部位的限額門檻? (A)信用風險值或限額 (B)市場風險值或限額 (C)作業風險值或限額 (D)信用損失的期望值與標準差
#3862530
35.針對金融商品部位之價格風險,有關市場風險的敘述,下列何者正確? (A)假設債券之利率敏感係數為5,利率若變動0.01%,債券價格將變動0.05% (B)債券之敏感性因子主要是指利率,也就是債券之票面利率 (C)「PVBP」係指利率變動1%,債券價格將變動多少數額 (D)假設10,000元債券的敏感性係數為5,殖利率上升0.01%時,債券價格將上升5元,成為10,005元
#3862531
36.檢視銀行之流動性風險管理,下列制度性敘述何者錯誤? (A)宜重視新臺幣與美元的流動性缺口 (B)宜編製新臺幣與美元的利率缺口 (C)當市場利率由低往高攀升時,宜採取「正」缺口策略 (D)資金缺口策略與市場利率無關,但與現金流入及流出有關
#3862532
37.有關利率風險管理的重新訂價缺口指標,下列敘述何者錯誤? (A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量 (B)實務上,利率風險的缺口指標,適合觀察個別營業單位 (C)實務上,利率風險的缺口指標,均以全行或其銀行簿的部位為主 (D)部位幣別以新臺幣與美金兩種計價為主,人民幣計價的部位為輔
#3862533
38.有關作業風險之資本計提,標準法是依業務別設定計提指標,並與對應且權數固定的β值相乘求得資本計提額,下列敘述何者錯誤? (A)將銀行的業務活動分為八大類別 (B)八類業務均以「營業毛利」作為計提標準 (C)八類業務均以「營業利益」作為計提標準 (D)風險係數β值,依業務屬性與暴險程度,定在12%至18%之間
#3862534
39.依銀行資本適足性及資本等級管理辦法規定,銀行的資本等級被劃分為「資本嚴重不足」時,此銀行的資本適足率為多少? (A)資本適足比率未達2% (B)資本適足比率達2%以上但未達8.5% (C)資本適足比率達8.5%以上但未達10.5% (D)資本適足比率達10.5%
#3862535
40.按照資本適足性管理辦法,銀行發行的「長期別次順位債券」,在計算資本適足率時,具有何種資本性質? (A)普通股股本 (B)第一類資本 (C)第二類資本 (D)不可視為資本使用
#3862536
41.假設小王購買一張期別2年、AA等級、平價發行的本國債券,該債券的票面價值$100,000且票面利率為每年4%。經過一年以後,該債券被信用評等機構調降評等,導致該債券的市場殖利率從原本的4%上升至5%,請問該債券遭調降評等,導致市場價值變動多少? (A)減少$962 (B)減少$952 (C)增加$952 (D)增加$962
#3862537
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