試題詳解

23. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 100 萬，假設其日報酬服從 i.i.d(independent and identical distribution)的常態分配，求 10 天 99%的 VaR 為多少？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) 2,428,526
(B) 3,167,197
(C) 4,197,731
(D) 5,324,645