23. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 100 萬，假設其日報酬服從 i.i.d(independent and identical distribution)的常態分配，求 10 天 99%的 VaR 為多少？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) 2,428,526
(B) 3,167,197
(C) 4,197,731
(D) 5,324,645

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統計： A(2), B(19), C(0), D(1), E(0) #2035679

詳解 (共 1 筆)

#5590222

假設持股部位為P, 標準差為sigma
2天 95% VaR = P * Sigma * 1.645 * 根號2 = 100萬
欲求 10天 99% VaR = P * Sigma * 2.33 * 根號10

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