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試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

24.假設利率變動為常態分配，某一債券的存續期間(duration)為 8 年，當前價格為$100，利率變動的 日標準差為 0.1%，則單日債券 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1.26
(B)1.46
(C)1.66
(D)1.86
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詳解 (共 1 筆)

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8*100*0.1%*2.326=1.8...
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