24.假設利率變動為常態分配，某一債券的存續期間(duration)為 8 年，當前價格為$100，利率變動的 日標準差為 0.1%，則單日債券 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1.26
(B)1.46
(C)1.66
(D)1.86

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統計： A(1), B(3), C(2), D(0), E(0) #2548728

詳解 (共 1 筆)

#4891566
8*100*0.1%*2.326=1.8...
(共 23 字，隱藏中）
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