試題詳解

24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日 波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029