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試題詳解

試卷：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799

年份：102年

科目：衍生性商品之風險管理

24. 根據買賣權平價理論(Put-call parity)，請問無股息發放的股票可透過下列何種證券組合加以複製？
(A)買權減賣權減零息債券
(B)買權減賣權加零息債券
(C)賣權加買權減零息債券
(D)賣權減買權加零息債券
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3343259
未解鎖
買賣權平價理論(Put-call par...
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