試題詳解

試卷：100年 - 100-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93777 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：100年 - 100-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93777

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

25. 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用：
(A)Expected shortfall
(B)Rational expectation
(C)Expected loss
(D)Unexpected loss

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