試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

25. 承 24 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta 中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,240 單位標的股票
(B)賣出 1,240 單位標的股票
(C)買入 1,320 單位標的股票
(D)賣出 1,320 單位標的股票

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