試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 使用期貨進行交叉避險時，關於被避險資產價格與期貨標的資產價格的相關性，下列敘述何者正確？
(A)相關係數為 0，避險效果最佳
(B)相關性越低，避險效果越佳
(C)相關性越高，避險效果越佳
(D)避險效果與兩者相關性無關

正確答案：登入後查看