試題詳解

26. 某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬 率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) 483,500
(B) 389,000
(C) 240,097
(D) 160,584