試題詳解

27. 下圖 1 是不同存續期間(其餘參數相同)的假設下，標的資產價格與買權 Vega 的關係圖，曲線 1 的存續期間是 T₁；曲線 2 的存續期間是 T₂；曲線 3 的存續期間是 T₃，試問下列何者正確？
(A) T₁ ＜ T₂ ＜ T₃
(B) T₁ ＜ T₃ ＜ T₂
(C) T₂ ＜ T₃ ＜ T₁
(D)以上皆非