試題詳解

27. 下表為某三年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration) 為何？
(A)2.453
(B)2.553
(C)2.653
(D)2.753 時間(年) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 加總 現金流量 5 5 5 5 5 105 130 現金流量 折現值 4.709 4.435 4.176 3.933 3.704 73.256 94.213