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衍生性商品之風險管理
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105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218
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28. 承 27 題,若假設該債券收益率增加 10 個基準點 (basis points),試問該債券價格變動多少?
(A)0.23
(B)0.24
(C)0.25
(D)0.26
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(7), D(5), E(0) #1796841
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/26
私人筆記#3400526
未解鎖
△P = -D x △Y P ...
(共 69 字,隱藏中)
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1. 假設今日為 105 年 2 月 1 日,你欲以臺灣期貨交易所掛牌交易的美元兌人民幣期貨規避匯率 風險,市場上可供交易的期貨契約,沒有以下哪個到期月份? (A)2 月份 (B)3 月份 (C)4 月份 (D)6 月份
#1796814
2. 台指期貨、電子期貨、金融期貨及台灣 50 期貨,當以上契約的點數變動 1 點,契約價值變動 金額以下何者正確? (A)(200, 4000, 1000, 100) (B)(50, 1000, 4000, 100) (C)(200, 4000, 1000, 50) (D)(50, 4000, 1000, 50)
#1796815
3. 假設今日為 105 年 2 月 1 日,你欲以臺灣期貨交易所掛牌交易的台指選擇權規避股票投資組 合價格風險,市場上可供交易的台指選擇權契約,沒有以下哪個到期月份? (A)2 月份 (B)3 月份 (C)4 月份 (D)5 月份
#1796816
4. 若某一臺灣期貨交易所掛牌交易的台指選擇權,其權利金為 475 點,則該選擇權權利金報價 跳動單位為: (A)0.5 點 (B)1 點 (C)5 點 (D)10 點
#1796817
5. 財務模型常使用常態分配 (Normal Distribution)描述股價報酬率,請問下列何者是常態分配最 大的模型風險來源? (A)高估股價大漲機率 (B)低估股價大漲機率 (C)高估股價大跌機率 (D)低估股價大跌機率
#1796818
6. 若某股票年化報酬率服從常態分配 (Normal Distribution),平均報酬率 10%,變異數 25%。 假設該股票目前股價 100。若某金融機構出售該標的股票的買權,執行價 110,到期日一年, 請問該買權到期會被執行的機率約為? (A)30% (B)40% (C)50% (D)60%
#1796819
7. 台灣在 1997 年的東南亞金融風暴是屬於哪一類型的金融危機? (A)銀行危機 (B)債務危機 (C)泡沫危機 (D)通貨危機
#1796820
8. 依據穆迪 (Moody’s)信用評等機構的信用評等,何種信用等級的公司債,會被認定為投資級 (investment grade)? (A)Aa (B)A (C)Baa (D)以上皆是
#1796821
9. 下列何者為流動性風險 (Liquidity Risk)? (A)由於交易量不足,股票不能順利賣出,進而造成損失 (B)股票價格下跌造成損失 (C)銀行遭駭客入侵,造成客戶資料外流 (D)所買債券的發行公司無法如期支付利息
#1796822
10. 若某一價平選擇權,標的股票價格目前為 50,距到期日尚有 1 年,隱含波動度為 50%,透過 BS 定價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權,其標的資產價格 70,到期日及隱含 波動度分別為 1 年及 50%,則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為? (A)7.5 (B)10.9 (C)12.3 (D)15.3
#1796823
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