試題詳解

28. 根據下列狀況： Cov(△S，△F)=0.87，Var(△F)=0.93；現貨部位=3,000,000 元；單口期貨價值 =80,000；其中△S=現貨價格變動，△F=期貨價格變動，Cov 為共變數，Var 為異變數。請問上述狀 況下其最小風險避險期貨契約口數為何？
(A) 25 口
(B) 30 口
(C) 35 口
(D) 40 口