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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
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28. Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性:
(A)一個月
(B)三個月
(C)一年
(D)三年
答案:
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統計:
A(0), B(6), C(14), D(0), E(0) #1812788
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/25
#3005286
穩定資金淨額比率n如上所述,穩定資金淨額...
(共 728 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/08/01
私人筆記#3423788
未解鎖
Net Stable Funds Rat...
(共 47 字,隱藏中)
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其他試題
24. 以下何種操作最可能規避持有某標的金融商品的市場流動性風險? (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#1812784
25. Copula 主要是應用在評估: (A)投資組合的風險 (B)單一的商品風險 (C)衍生性商品風險 (D)純粹風險
#1812785
26. 最可應用於評估違約機率的金融工具是: (A)Total return swap (B)Interest rate swap (C)Credit default swap (D)Foreign exchange rate swap
#1812786
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#1812787
29. Moral hazard 與 Adverse selection 主要的差別是在: (A)發生的時間在合約或交易之前或之後 (B)嚴重性的大小 (C)風險由買方或賣方來承擔 (D)主要由於資訊不對稱而產生的風險
#1812789
30. 因為是流程、人員與系統所導致的風險,一般歸類為: (A)特殊風險 (B)認知風險 (C)作業風險 (D)行為風險
#1812790
31. 2018 年 2 月 6 日受到美股影響,台股崩跌,不少投資人在期交所的交易造成傾家蕩產,他們交易的 部位主要是: (A)台指選擇權賣方 (B)台指選擇權買方 (C)匯率期貨買方 (D)匯率期貨賣方
#1812791
32. 以股價與其他變數來預測違約機率的模型或指標是: (A)Z-score (B)TCRI (C)KMV (D)J20
#1812792
33. 由實際的交易價格(例如選擇權交易價格)來調整得出模型的參數,稱為: (A)Calibration (B)Validation (C)Verification (D)standardization
#1812793
34. 以無套利機會的假設(例如一些 option pricing model)來評價的評價模式,在國際評價準則歸類為: (A)成本法 (B)收益法 (C)市場法 (D)資產法
#1812794