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衍生性商品之風險管理
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106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610
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29.下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數?
(A)波動率偵測全距
(B)利率偵測全距
(C)極端變動偵測全距
(D)賣出選擇權最低保證金
答案:
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統計:
A(2), B(14), C(0), D(0), E(0) #1613485
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/04
#2983499
臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收系統方式...
(共 730 字,隱藏中)
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其他試題
25.下列敘述,何者為真? (A)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險 (B)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1 (C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險 (D)選項A、B、C皆是
#1613481
26.買進賣權時,可利用下列何者達成 vega-neutral? (A)政府公債 (B)相同標的之賣權 (C)標的物之期貨契約 (D)標的物
#1613482
27.基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值? (A)到期期間 (B)違約損失率 (C)違約曝險額 (D)違約率
#1613483
28.某廠商之資本成本為 900 萬元,利潤為 1,500 萬元,經濟資本為 12,000 萬元,試問其風險調 整後之資本報酬率(RAROC)為何? (A) 2.5% (B) 5% (C) 7.5% (D) 10%
#1613484
30.某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去 3 年營業毛利依次為 5,000,000 元、3,000,000 元、–200,000 元,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額 應為何? (A)600,000 元 (B)400,000 元 (C)200,000 元 (D)150,000 元
#1613486
31.兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2,則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何 者? (A) ≤VaR1 + VaR2 (B) > VaR1 + VaR2 (C) = VaR1 + VaR2 (D)無法判斷
#1613487
32.若目前價值 60 萬元的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數 為 2,400。則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於 55 萬元? (A)賣出履約價為 2,000 的買權 (B)賣出履約價為 2,200 的買權 (C)買入履約價為 2,000 的賣權 (D)買入履約價為 2,200 的賣權
#1613488
33.企業在避險開始及避險期間中,若可預期之避險工具之公允價值或現金流量之變動,抵銷被避 險項目之公允價值或現金流量之變動,唯在以下何區間視為高度避險有效性,適用財務會計準 34 號會計公報之避險會計? (A)實際抵銷結果介於 80%與 110%間 (B)實際抵銷結果介於 95%與 110%間 (C)實際抵銷結果介於 80%與 125%間 (D)實際抵銷結果介於 95%與 125%間
#1613489
34.在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 500 萬元,負債為 250 萬元,資產標準差為 50 萬元,則其違約標準差距離為: (A)1 個標準差 (B)3 個標準差 (C)5 個標準差 (D)條件不足,無法計算
#1613490
35.資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配,則風險值會如何變化? (A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)無法判斷
#1613491