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試題詳解

試卷：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

31.兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何 者？
 
(A) ≤VaR1 + VaR2
(B) > VaR1 + VaR2
(C) = VaR1 + VaR2
(D)無法判斷
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詳解 (共 1 筆)

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