試題詳解

29. 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間 (Duration)為 6.8 年。若該債券基金經理人擔心債 券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 93.0625，期貨標的債 券的面額為 $100,000，該期貨目前最便宜交割債券的存續期間為 9.2 年，試問該債券基金經 理人應放空多少單位的債券期貨？
(A)59
(B)69
(C)79
(D)89