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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
3. 臺灣期貨交易所於104年2月2日上市增掛兩檔ETF期貨後,可供交易的ETF期貨將增至五檔,請問其中有幾檔係與陸股連結:
(A)五檔
(B)四檔
(C)三檔
(D)二檔
答案:
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統計:
A(4), B(11), C(11), D(6), E(0) #836572
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2019/03/21
#3255666
國際化ETF愈來愈多 但陸續也有下市的 ...
(共 29 字,隱藏中)
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1. 臺灣期貨交易所成立以來創造全年度最高交易量之年度為: (A)103年 (B)102年 (C)101年 (D)100年
#836570
2. 為提升對期貨商服務品質與效率並有效落實單一服務窗口,臺灣期貨交易所進行組織及業務調整,於104年1月12日起實施將原「稽核部」整併更名為: (A)期貨商稽核部 (B)期貨商輔導部 (C)期貨商服務部 (D)期貨商系統部
#836571
4. 臺灣期貨交易所於104年2月2日上市增掛之兩檔ETF期貨為: (A)元上證ETF期貨、FH滬深ETF期貨 (B)臺灣100ETF期貨、元上證ETF期貨 (C)臺灣100ETF期貨、FH滬深ETF期貨 (D)臺灣50ETF期貨、FH滬深ETF期貨
#836573
5. 在看多後市但漲勢較慢的震盪走高行情時,其較佳的交易策略為以下何者? (A)同時買履約價為x1與x2的買權 (B)同時賣履約價為x1與x2的買權 (C)同時買履約價為x1的買權與賣履約價為x2的買權 (D)同時賣履約價為x1的買權與買履約價為x2的買權
#836574
6. 承上題,在該較佳交易策略下其最大損失為何? (A)c1-c2 (B)x2-x1 (C)(x2-x1)+(c1-c2) (D)(x2-x1)-(c1-c2)
#836575
7. 承上題,在該較佳交易策略下其損益兩平點為何? (A)x1+(c1-c2) (B)x1-(c1-c2) (C)x2+(c1-c2) (D)x2-(c1-c2)
#836576
8. 根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group,DPG)對於「特定市場變動」之定義,下列何種情況不能作為壓力情境的參考? (A)三個月期之利率波動增減達20% (B)股價指數值之變動達20% (C)交換契約利差(Swap Spread)達20個基本點 (D)匯價波動增減達20%
#836577
9. 在從事VaR的回溯測試時,為了計算合理的穿透次數,通常使用何種分配來計算? (A)指數分配 (B)常態分配 (C)二項分配 (D)波松分配
#836578
10. 倘若某機構估算其一天95%的風險值為100萬。然而,過去十年間有9%的樣本揭示一天的損失超過100萬,因而可判定其風險值的估算可能有誤。請問上述方式係屬於何種檢視風險值估算的方式? (A)模擬分析 (B)回溯測試 (C)壓力測試 (D)情境分析
#836579
11. 下列何種方法需要以交易人員對於市場主觀預期為輸入條件? (A)Greeks (B)情境分析 (C)風險值 (D)以上皆是
#836580
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