31. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $20,000,000,其年化報酬率的期望值及標準差分 別為 12% 及 15%。股票 B 的價值 $12,000,000,其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10.5% 及 18%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.55。試問該投資組合每周 95%的風險值 (Value at Risk) 為何?(提示: = 7.21)
(A)$676,000
(B)$776,000
(C)$876,000
(D)$976,000

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統計: A(1), B(3), C(0), D(8), E(0) #1796844

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私人筆記#3400580
未解鎖
此題給的是年化標準差,故先計算95%年化...
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