試題詳解

31. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $20,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分 別為 12% 及 15%。股票 B 的價值 $12,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10.5% 及 18%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.55。試問該投資組合每周 95%的風險值 (Value at Risk) 為何？(提示： = 7.21)
(A)$676,000
(B)$776,000
(C)$876,000
(D)$976,000