試題詳解

32. 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12% 及 13.84%，該股票指數目前 1000 點。 某投資人出售 200 單位該指數的價平買權，距到期日尚存一個月，該買權報價為 15 點，每點 $50。不考慮時間價值下，試問該投資人出售買權的一個月 95%的風險值為何？(提示： = 3.46)
(A)510,000
(B)610,000
(C)760,000
(D)840,000