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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
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34. 以無套利機會的假設(例如一些 option pricing model)來評價的評價模式,在國際評價準則歸類為:
(A)成本法
(B)收益法
(C)市場法
(D)資產法
答案:
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統計:
A(14), B(2), C(2), D(0), E(0) #1812794
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/25
#3005371
無套利機會的假設(例如一些 option...
(共 156 字,隱藏中)
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其他試題
30. 因為是流程、人員與系統所導致的風險,一般歸類為: (A)特殊風險 (B)認知風險 (C)作業風險 (D)行為風險
#1812790
31. 2018 年 2 月 6 日受到美股影響,台股崩跌,不少投資人在期交所的交易造成傾家蕩產,他們交易的 部位主要是: (A)台指選擇權賣方 (B)台指選擇權買方 (C)匯率期貨買方 (D)匯率期貨賣方
#1812791
32. 以股價與其他變數來預測違約機率的模型或指標是: (A)Z-score (B)TCRI (C)KMV (D)J20
#1812792
33. 由實際的交易價格(例如選擇權交易價格)來調整得出模型的參數,稱為: (A)Calibration (B)Validation (C)Verification (D)standardization
#1812793
35. 比特幣所應用的核心技術是: (A)Blockchain (B)API (C)Big Data (D)A
#1812795
1. 假設銀行之美元對人民幣市場報價為 CNY/USD 6.2550/6.2565(買價/賣價),三個月期遠匯 CNY/USD 6.2510/6.2525。假設大陸某企業出口貨品至美國,預計三個月後將收到貨款 USD 100 萬元,由於人民幣走勢看升,擔心三個月後人民幣匯率對美元升值,請問該大陸企業如何運用遠期 外匯來規避匯率風險? (A)企業預購三個月期遠匯 USD 100 萬元,匯率為 6.2510 (B)企業預購三個月期遠匯 USD 100 萬元,匯率為 6.2525 (C)企業預售三個月期遠匯 USD 100 萬元,匯率為 6.2525 (D)企業預售三個月期遠匯 USD 100 萬元,匯率為 6.2510
#1812796
2. 下列對利率交換的敘述中,何者正確? (A)利率交換又稱換匯 (B)利率交換是以相同利率指標作為交換標的 (C)利率交換涉及不同貨幣本金的交換 (D)利率交換是不涉及本金,但仍需要有名目本金的存在
#1812797
3. 關於無本金交割遠期外匯 (NDF) 契約的敘述,下列何者正確? (A)NDF 本質上是在比較「訂約日約定的遠期匯率」與「到期日的即期匯率」之差額 (B)NDF 是一種全額交割的商品 (C)只要是法人都可以承做 NDF 業務 (D)NDF 可以展期,也可以提前平倉
#1812798
4. 甲出口商與銀行訂約買進 100 萬美元,到期日三個月後之歐式選擇權賣權,履約價格 29.2200,權 利金 0.6% (USD1,000,000 × 0.6% = USD6,000)。假設到期日之即期匯率為 29.5500,則甲出口商 該如何做決策?其有關契約的損益如何? (A)企業不履約選擇權,獲利為 NT$29,550,000 元 (B)企業不履約選擇權,損失為 UST$6,000 元 (C)企業履約選擇權,獲利為 NT$29,220,000 元 (D)企業履約選擇權,獲利為(NT$29,220,000 元-US$6,000 元)
#1812799
5. 對多重貨幣管理避險的敘述,下列何者正確? (A)係利用一籃子貨幣管理觀念,無法自然避險 (B)一般銀行的外匯存款是多重貨幣管理的一種方式 (C)當新臺幣獨強時,多幣別避險效果仍然不好 (D)個別持有多種外幣功能,無法有效降低匯率風險
#1812800