34. 承上題，請用 Delta- Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR： (A) 11,583 (B) 12,458 (C) 13,563 (D) 14,923

34. 承上題，請用 Delta- Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A) 11,583
(B) 12,458
(C) 13,563
(D) 14,923

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統計： A(0), B(1), C(4), D(0), E(0) #1814075

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/15

私人筆記#3342977

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VaR=張數*股數*(臨界股票變動量*D...

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35. 考慮一個包含甲與乙股票選擇權的投資組合，其中甲股票選擇權 Delta 為 3,000，股價為 80 元，股價變動率之波動度為 3.5%。乙股票選擇權 Delta 為 2,000，股價為 45 元，股價變動率之波動度為 1.5%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99% VaR 為何？ N(2.326)=0.99，N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A) 47,598 (B) 56,712 (C) 67,302 (D)以上皆非

34. 承上題，請用 Delta- Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR： (A) 11,583 (B) 12,458 (C) 13,563 (D) 14,923

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34. 承上題，請用 Delta- Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A) 11,583
(B) 12,458
(C) 13,563
(D) 14,923